میانگین متحرک و VWAP؛ مرجع، نه پیش‌گو

میانگین از گذشته ساخته می‌شود

SMA به همه نقاط وزن برابر می‌دهد و EMA به داده تازه وزن بیشتر. هر دو دنباله‌رو هستند؛ تغییر دوره فقط حساسیت و تأخیر را عوض می‌کند، نه اینکه آینده را آشکار کند.

سه کاربرد سالم

• فیلتر جهت در یک قانون روند.
• مقایسه فاصله قیمت از مرجع.
• ساخت قاعده خروج دنباله‌رو.

VWAP چیست؟

VWAP میانگین قیمت وزن‌داده‌شده با حجم در یک جلسه یا از یک لنگر مشخص است. در کریپتو، VWAP یک صرافی فقط حجم همان صرافی را می‌بیند و انتخاب زمان شروع نتیجه را تغییر می‌دهد.

تقاطع و بازار رنج

در بازار خنثی، میانگین‌های سریع بارها تقاطع می‌کنند و زیان‌های رفت‌وبرگشتی می‌سازند. فیلتر رژیم و هزینه معامله باید در بک‌تست باشد.

تمرین

یک قانون دقیق با دوره، قیمت ورودی، تایم‌فریم و فیلتر روند بنویس. سپس پنج نمونه‌ای را هم پیدا کن که تقاطع در آن‌ها شکست خورده است.

مقایسه قابل‌اندازه‌گیری

روی یک مجموعه ثابت، فاصله قیمت تا SMA، EMA و VWAP را در لحظه تصمیم ثبت کن و نتیجه را پس از تعداد کندل یکسان بسنج. اگر دوره یا لنگر را برای هر نمونه عوض کنی، دیگر ابزار را مقایسه نکرده‌ای؛ فقط گذشته را برازش داده‌ای.